Als Usenet Provider kann ich Usenet.farm empfehlen, aber wie grabber bereits erwähnte, auf keinen Fall Usenet.NL oder Usenext, die ziehen dich ab. Ich würde dir als Client aber eher NZBGet empfehlen. Die Funktion ist die selbe, es sieht aber einfach moderner und übersichtlicher aus, gerade für Neulinge. Die „vielen Möglichkeiten“ hast du hier auch, aber i.d.R. braucht man die als Anfänger gar nicht.
Indexer: Jain. Fileocean finde ich ganz gut, aber an sich sind Indexer wirklich zu kompliziert. Da spart man sich einiges an Nerven und Zeit wenn man Usenet Boards verwendet, Fileleecher und Brothers of Usenet finde ich hier sehr gut.
Also meiner Meinug nach ist ein VPN auch für’s normale surfen Pflicht, allerdings muss das jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich aber mit illegalen Sachen zu tun hätte, also Warez oder Ähnlichem, würde es für mich außer Frage stehen einen VPN Dienst zu verwenden. Deinen Perso würdest du der Kassiererin schließlich auch nicht geben, nachdem du die Tanke überfallen hast 
Ich weiß ja nicht welchen Anbieter du im Sinne hast, aber die meisten haben eigentlich eigene Clients die dann den gesamten Traffic deiner Maschine durch den VPN Server laufen lassen. Kommt halt auf den Anbieter und dein Betriebssystem an.